Die Römer erschlossen schon früh viele Teile des Landes und bauten das Netz an Heeres- und Handelsstraßen aus. Eine der bedeutendsten war die 'Via Claudia Augusta', die Augsburg mit Verona verband. Teile dieser Verbindung sind noch heute in Saulgrub erkennbar.
Erstmals erwähnt wurde der Ort unter dem damaligen Namen "sulgrain" um das Jahr 1280. Der Name wandelte sich in den darauffolgenden Jahren zu dem heutigen "Saulgrub".
Saulgrub gehörte vor der Säkularisation zum Kloster Ettal und Kloster Rottenbuch. Ebenso soll es in Saulgrub eine Burg gegeben haben, deren Überreste der Mauern später von den Saulgruber Bürgern zum Bau ihrer Häuser verwendet wurden.
Auch an technischen Sehenswürdigekiten mangelt es in Saulgrub nicht: An der Ammer befindet sich das Kraftwerk Kammerl, welches in den Jahren 1898 und 1899 errichtet wurden und das älteste Bahnkraftwerk der Welt für Einphasenwechselstrom ist. Ein Verein hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, das Kraftwerk für Besucher und Interessierte zugänglich zu machen und bietet in regelmäßigen Abständen Führungen an.
Der Sinnesweg in Saulgrub ist für alle Rätselliebhaber und Famillien ein spannendes Ausflugsziel. Der für Sehbehinderte und Familien entwickelte Themenweg bietet zwei Rätsel, die über eine zugehörige App gelöst werden können.
Außerden wird Saulgrub und der Ortsteil Altenau durchquert von Fernwanderwegen und Fernradwegen, wie dem Meditationsweg Ammergauer Alpen und dem Bodensee Königssee Radweg. Somit eignen sich die drei zusammengehörenden Orte Saulgrub, Altenau und Wurmansau perfekt als Ausgangspunkt für Wander- und Radbegeisterte.