Als die Römer...
... im 1. Jh. Rätien eroberten, erschlossen sie das Land mit gut gebauten Heeres- und Handelsstraßen. Eine der bedeutendsten war die 'Via Claudia Augusta', die Augsburg mit Verona verband. Teile dieser Verbindung sind noch heute in Saulgrub erkennbar.
Von Saulgrub, damals 'sulgrain' genannt, gibt das herzogliche Urbar von 1280 urkundlichen Aufschluss. In einem Kaufbrief des Abtes zu Kempten von 1295 wird der Hof 'pflüeglis' in ' Sulgram erwähnt. Im ettalischen Besitzverzeichnis vom 14. Jh. werden 'vierdhalb Hof' in ', Saulgrub' aufgeführt. In den Jahren 1394, 1396 1639 und 1803 wird Saulgrub ebenfalls urkundlich erwähnt.
Bis zur Säkularisation hatte Saulgrub einige Jahrhunderte lang das Kloster Ettal als Gerichtsherrn. Grundherr war teils das Kloster Ettal, teils das Kloster Rottenbuch. A. Kienzerle berichtet in seiner Dorfchronik von 1840, die im geschichtlichen Teil auf einem Gemeindebuch aus dem 18. Jh. basiert, dass 'nahe am Obermoosfilz eine Burg' gestanden habe. Ihre Mauerreste wurden von Saulgrubern zum Bau ihrer Häuser verwendet. Das an der Ammer befindliche Industriedenkmal, Kraftwerk Kammerl, errichtet in den Jahren 1898/99, ist das älteste Bahnkraftwerk der Welt für Einphasenwechselstrom.